I. Hoshina(2015).

Bulletin of informatics and cybernetics Vol. 47, 37-58.

【概要】

Lasso をベイズモデルに拡張した Bayesian lasso には事後分布の解析解を導出することが困難であるという問題がある. これに対し本研究では, Bayeisan lasso の階層モデルが尺度混合正規分布の形状になっていることに着目し, そこからモンテカルロ積分によって Bayeian lasso の事後分布が混合正規分布の形状で近似可能であることを示し, さらにNewton法によって Bayesian lasso の MAP 推定を行う手法を提案した.