保科架風, 酒折文武

２０１５年度統計関連学会連合大会 at 岡山大学

【概要】

Lassoでは, 推定された回帰係数ベクトルと共に誤差分散の推定値を用いてモデル選択基準を求めることが多い. しかし, lasso には誤差分散の推定量が存在せず, 多くの研究では不偏推定量や最尤推定量を代用する. これに対し本研究では, 誤差分散の推定値によるlasso のモデル選択の精度に対する影響を数値的に検証し, また, モデル選択基準ごとに適切な誤差分散の推定値について考察を行った.