保科架風

２０１６年度統計関連学会連合大会 at 金沢大学

【概要】

モデルの推定と変数選択を同時に行うことが可能なスパースモデリング手法において, 非凸関数を正則化項として持つ手法にはサンプルサイズが増加するにつれ真のモデルに収束する性質（Oracle Property）を持つものがいくつも存在する. しかし, それらの手法には複数の調整パラメータが存在し, 候補のモデルの増大に伴い, モデリングコストの増大とモデル選択の精度の向上が求められる. これに対し本研究では, one-step local linear approximation による Bridge の推定をベイズモデルで表現し, その上で２つある調整パラメータのうちの1つを回帰係数や誤差分散と同時推定し, 残りの調整パラメータの選択のためのモデル選択基準の導出を行った.