I. Hoshina and S. Konishi

Joint Statistical Meeting 2012 at San Diego Convention Center

【概要】

Lasso では, モデル選択基準において推定バイアスに対応するモデルの有効自由度が解析的に陽に定まらず, モデルの有効自由度の不偏推定量をモデル選択基準に代入することが一般的である. これに対し本研究では, lasso の推定アルゴリズムの1つであるLARSアルゴリズムの特性に着目し, lasso の有効自由度をlassoの推定と同時に推定するアルゴリズムの提案を行った.